Финансово-экономические расчеты по кредитно-депозитным операциям


Используя данные табл.6 оценить с точки зрения покупательной способности сумму, которую получит вкладчик по окончании депозитного договора, рассчитать сложную ставку процентов, характеризующую реальную доходность операции. Построить график депозитной операции.

Таблица 6

Параметры депозитной операции

Первоначальная сумма вклада, д.е.

Номинальная ставка банка, %

Периодичность начисления процентов

Годовой темп инфляции, %

Срок депозитного договора, лет

6000

12

Раз в четыре месяца

7

3

Решение

1. Определим сумму, которую получит вкладчик по окончании договора:

FV = 6000 (1 + 0,12)3 = 8429,57 руб.

. Чтобы сопоставить покупательную способность полученной суммой с покупательной способностью исходной суммы, продисконтируем полученную сумму на величину инфляции:

Дисконтированное значение будущей суммы вклада по сложной ставке процентов равно:

,

где iс - сложная годовая процентная ставка (в данном случае - величина инфляции).

Р = 8429,57 / (1+0,07)3 = 6881,28

Таким образом, с учетом инфляции вкладчик заработает за 3 года только 881,28 руб.

3. Чтобы найти сложная ставку процентов, характеризующую реальную доходность операции нужно решить уравнение:

6881,28 = 6000 (1 + iс)3

Отсюда i = 4,67412%.

Таблица 7

График депозитной операции

 

Условная дата начисления процентов

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сумма с %

6000

6231

6471

6720

6979

7248

7527

7817

8118

8430

ЗАДАЧА №4

Используя данные табл.8 рассчитать сумму, полученную предъявителем векселя и дисконт при условии применения:

А) простых учетных ставок;

Б) сложных учетных ставок, ежемесячного дисконтирования.

Для условия А определить значение простой эквивалентной ставки процентов, для условия Б - эффективной учетной ставки. Построить график дисконтирования по простой и сложной учетной ставке.

Решение

Таблица 8

Параметры операции учета векселя

Дата

Номинал, р.

Годовая учетная ставка, %

выдачи

погашения

учета

   

13.08

24.12

24.10

120 000

21

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8